Автор Ковальчук Андрій
Національний банк затверджений Методологія тестів екстремальних банків у 2025 році, яка починається в червні.
Тестування надзвичайних умов виведення є одним із етапів оцінки сталого розвитку банків. Цього року 21 банки пройдуть випробування екстремальних умов, які становлять понад 90% активів банківської системи.
У 2025 році Національний банк відновлює умови випробувань екстремальних банків, використовуючи несприятливий сценарій. Початкова оцінка сталого розвитку банків у 2023 році лише представила розрахунок діяльності протягом наступних трьох років як частина основного макроекономічного сценарію на основі макроекономічного прогнозу Національного банку.
Подальша адаптація банків до умов воєнного стану, зростаючої діяльності та обсягів балансу вимагає більш повної оцінки ризику. Випробування екстремальних умов у несприятливому сценарії дозволять вам визначити стабільність банків до можливих несприятливих подій у майбутньому.
Несприятливий сценарій Національного банку для тестування екстремальних умов відображає гіпотетичну досить глибоку та тривалу кризу. Основа глибини кризи ґрунтується на досвіді випробувань екстремальних банків в ЄС.
Зокрема, у перший рік несприятливого макроекономічного сценарію ВВП зменшується на -3,1%. Ви можете знайти інші припущення щодо змін макроекономічних показників для тестів екстремальних умов у 2025 році. за посиланням.
Несприятливий сценарій забезпечує досить глибоку і розширену кризу, яка є реалістичною, але не катастрофічною: падіння ВВП на 3,1%, інфляція – 17,9%, девальвація Hryvnii до долара – 11,2%.
У несприятливому сценарії показники позики залишаються незмінними, а родовища ростуть, що знижує чистий запас відсотків банків.
Втрата оперативного ризику (або) надається лише в перший рік негативного сценарію 2,5% ризикованих активів (RWA) у сфері оперативного ризику в день звіту.
Прогнози екстремальних умов екстремальних умов традиційно тривають три роки. Банківський баланс буде статичним протягом прогнозного періоду: структура та обсяг активів не змінюватимуться (за винятком змін лише в результаті ризику та оцінки обмінного курсу).
Крім того, традиційно тест на екстремальні умови впровадження на набережній кредитного ризику та ринку (відсоток та валюта).
Кредитний ризик пояснюється погіршенням якості позик. Параметри погіршення визначені для позик великих корпоративних боржників окремо та для інших кредитів на портфель.
Процентний ризик у несприятливих сценарії реалізується через активи та збільшення витрат на зобов'язання.
Ризик валюти реалізується шляхом завищення відкритої валютної позиції внаслідок девальвації, зміни компонентів валютного ризику на ринковий ризик та опосередковано через кредитний та відсотковий ризик.
Крім того, Національний банк у несприятливому сценарії також впливає на капітал банків операційних ризиків.
Відповідно до результатів екстремальних умов для банків, буде визначено необхідні рівні адекватності стандартів капіталу, що дозволить їм захистити їх від порушення регуляторних вимог та неплатоспроможності, навіть у кризових умовах.
Якщо необхідний рівень адекватності капіталу банку вище нормативних цінностей показників, банку доведеться здійснити програму капіталізації / реструктуризації. Реалізація програми повинна забезпечити досягнення її досягнення / відповідності необхідному рівню капіталу.
Інформація про результати оцінки стабільності буде опублікована банками наприкінці року.